Сравнение STRL с ORCL
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 67.37% против 18.60% соответственно.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам STRL и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between STRL and ORCL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between STRL and ORCL shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRL:
$26.66B
ORCL:
$536.74B
STRL:
$11.19
ORCL:
$5.86
STRL:
76.77
ORCL:
31.41
STRL:
1.63
ORCL:
1.29
STRL:
9.22
ORCL:
7.97
STRL:
22.41
ORCL:
12.47
STRL:
$2.88B
ORCL:
$67.36B
STRL:
$664.66M
ORCL:
$79.58B
STRL:
$429.99M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ORCL — Ранг доходности на риск
STRL
ORCL
Сравнение STRL c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.04 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | -0.12 | +10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.20 | +28.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и ORCL
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -84.19% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -58.25% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -58.25% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -58.25% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -58.25% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -43.48% | +29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -29.11% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 35.41% | -24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ORCL
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 23.44% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 43.42% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 65.91% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 42.16% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 35.12% | +18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ORCL
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRL and ORCL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ORCL's -84.19%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор