PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STRL in Engineering & Construction, DRX.TO in Metal Fabrication. Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STRL торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 67.37% против 16.99% соответственно.

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
0.55%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
320.41%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between STRL and DRX.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between STRL and DRX.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRL:

$26.66B

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

STRL:

$11.19

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

STRL:

76.77

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

STRL:

1.63

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

STRL:

9.22

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

STRL:

22.41

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

STRL vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
1.14

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.40

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.41

2.23

+8.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.52

4.33

+24.19

STRL vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и DRX.TO

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-94.08%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-34.27%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-75.11%

+27.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-75.11%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-83.05%

+23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-27.55%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-65.62%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

17.58%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и DRX.TO

Текущая волатильность для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) составляет 27.60%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

29.29%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.26%

48.65%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.41%

66.80%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

60.11%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

58.03%

-4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и DRX.TO

STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
825.68M
99.26M
(STRL) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STRL значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STRL и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sterling Infrastructure, Inc. и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
23.5%
23.8%
Активы портфеля
STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

STRL and DRX.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор