PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 9.50% против 6.05% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BBSGXSTMDX с FIRIXSTMDX с BBNTX

Сравнение комиссий STRGX и STMDX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Доходность на риск

STRGX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.07

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.20

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.17

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

0.65

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между STRGX и STMDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и STMDX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и STMDX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-65.12%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.22%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-33.43%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-40.52%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.70%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-10.12%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и STMDX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.41%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.95%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.80%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

18.73%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.42%

-1.33%