PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с STMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both mutual funds - STRGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STRGX returned 10.28%/yr vs 6.61%/yr for STMDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у STMDX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции STRGX превзошли акции STMDX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.61% соответственно.

STRGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.14%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.28%

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.06%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Correlation

The correlation between STRGX and STMDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1980 г.

0.57

The correlation between STRGX and STMDX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с FIRIXSTMDX с BUSIXSTMDX с STSCX

Доходность на риск

STRGX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXSTMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.64

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.94

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.06

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

2.97

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.64

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок STRGX и STMDX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и STMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-65.12%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-7.70%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-16.98%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-33.43%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-40.52%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.09%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и STMDX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.79%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.19%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.81%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.71%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.41%

-1.28%

Сравнение комиссий STRGX и STMDX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и STMDX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности STMDX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.57%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

STRGX and STMDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (4.11%) compared to STMDX (3.79%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs STMDX's -65.12%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и STMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор