Сравнение STRGX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STRGX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRGX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 2.89% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 21.75% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.52% соответственно.
STRGX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.22%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRGX и FSMDX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
STRGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
STRGX
FSMDX
Сравнение STRGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.07 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между STRGX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и FSMDX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 9.76% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и FSMDX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -40.35% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.42% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -26.07% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -40.35% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -8.16% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -5.00% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.86% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и FSMDX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.74% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.17% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.96% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.23% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.28% | -0.21% |