Сравнение STRGX с FSMDX
STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STRGX returned 10.28%/yr vs 11.69%/yr for FSMDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.69% соответственно.
STRGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.28%
FSMDX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам STRGX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 17.06% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 21.75% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 12.78% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between STRGX and FSMDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between STRGX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
STRGX
FSMDX
Сравнение STRGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.87 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 11.06 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и FSMDX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -40.35% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -8.16% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -20.92% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -26.07% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -40.35% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.96% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.11% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и FSMDX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.31% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.93% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 13.42% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.26% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.32% | -0.19% |
Сравнение комиссий STRGX и FSMDX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и FSMDX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности FSMDX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.98% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 8.57% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STRGX and FSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STRGX has higher volatility (4.11%) compared to FSMDX (3.31%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs FSMDX's -40.35%.
STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRGX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор