Сравнение STRGX с BIGTX

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STRGX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции BIGTX немного впереди с 9.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STRGX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BIGTX.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.