Сравнение STRF с SPYI
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, STRF returned -0.60% vs 22.76% for SPYI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.86% | 16.74% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 18.09% |
Correlation
The correlation between STRF and SPYI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. SPYI — Ранг доходности на риск
STRF
SPYI
Сравнение STRF c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.47 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.96 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 15.43 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.38 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.21 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и SPYI
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -16.47% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -7.72% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -0.50% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -1.80% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 1.48% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и SPYI
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.82% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 7.41% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 9.63% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 12.92% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 12.92% | +11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и SPYI
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and SPYI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (3.35%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор