Сравнение STRF с BTC-USD
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, STRF returned -2.01% vs -37.30% for BTC-USD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -24.33%.
STRF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.33%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 56.48%
Сравнение доходности по годам STRF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -4.08% | 14.48% |
BTC-USD Bitcoin | -24.33% | 0.08% |
Correlation
The correlation between STRF and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
STRF
BTC-USD
Сравнение STRF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.73 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.26 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и BTC-USD
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -85.30% | +61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -51.21% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -46.91% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -42.38% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 34.75% | -21.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и BTC-USD
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 5.16%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 12.14% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 34.59% | -20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 35.62% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 44.55% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 56.55% | -32.11% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.14%) compared to STRF (5.16%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs BTC-USD's -85.30%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор