Сравнение STRD с MSTY
STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и MSTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -9.05% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -29.67% |
Correlation
The correlation between STRD and MSTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. MSTY — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение STRD c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и MSTY
Максимальная просадка STRD за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -71.79% | +62.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -71.62% | +62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -26.97% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.86% | 62.02% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 71.82% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 71.82% | -33.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и MSTY
Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRD and MSTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор