PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRD с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STRD

1 день
-2.17%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRD и SPMO

2026 (YTD)
STRD
MicroStrategy Incorporated		-9.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		3.33%

Correlation

The correlation between STRD and SPMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с STRD:
STRD с STRKSTRD с STRFSTRD с MSTRSTRD с MSTYSTRD с BTC-USDSTRD с VTSTRD с PFFA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

STRD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.97

—

STRD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRD и SPMO

Максимальная просадка STRD за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-30.95%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-4.53%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.59%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STRD и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.86%

20.55%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

19.88%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.86%

20.60%

+17.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRD и SPMO

Дивидендная доходность STRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
STRD
MicroStrategy Incorporated		8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRD and SPMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор