Сравнение STRC с WNTR
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, STRC returned 10.88% vs 100.15% for WNTR. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности STRC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
STRC
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.11M | $109.45M | $292.15M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам STRC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 3.69% | 10.08% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 92.58% |
Correlation
The correlation between STRC and WNTR is -0.54, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between STRC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
STRC
WNTR
Сравнение STRC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.36 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 5.96 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и WNTR
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -42.65% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -42.65% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -12.93% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -20.10% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 16.86% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и WNTR
Текущая волатильность для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) составляет 7.36%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что STRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 12.79% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 46.85% | -26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 54.57% | -32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 53.24% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 53.24% | -30.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и WNTR
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.16% | 4.31% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and WNTR have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to STRC (7.36%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs WNTR's -42.65%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор