PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STRC с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STRC и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRC показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%.


STRC

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.87%
6 месяцев
-8.36%
С начала года
-6.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.91%
С начала года
21.89%
1 год
24.37%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRC и USRT


Correlation

The correlation between STRC and USRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

STRC vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STRC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRC c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STRCUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

STRC vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRC и USRT

Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и USRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STRCUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-69.92%

+46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

0.00%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-12.90%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STRC и USRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STRCUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

14.01%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

18.97%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.33%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRC и USRT

Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, что больше доходности USRT в 2.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRC
Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock
13.91%4.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


STRC and USRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRC и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор