PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRC с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

STRC

1 день
-2.13%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRC и JEPQ

2026 (YTD)2025
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock		0.47%9.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%10.76%

Correlation

The correlation between STRC and JEPQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с STRC:
STRC с MSTRSTRC с STRFSTRC с STRKSTRC с SCHDSTRC с VOOSTRC с SPAXXSTRC с QQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

STRC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRC
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STRC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRCJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок STRC и JEPQ

Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.39%

-20.07%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.10%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-3.42%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STRC и JEPQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.73%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

16.61%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

16.61%

-4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRC и JEPQ

Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
STRC
MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock		9.50%4.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRC and JEPQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRC и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор