Сравнение STRC с JEPQ
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
STRC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | -5.41% | 10.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 10.82% |
Correlation
The correlation between STRC and JEPQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
STRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение STRC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и JEPQ
Максимальная просадка STRC за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -20.07% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -2.48% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.40% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.08% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.79% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.79% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и JEPQ
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 12.49% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and JEPQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор