Сравнение STRC с JEPQ
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past year, STRC returned 10.88% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRC и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
STRC
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $517.42M | $438.63M | $428.34M | |
| $129.11M | $109.45M | $292.15M |
Сравнение доходности по годам STRC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 3.69% | 10.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 10.82% |
Correlation
The correlation between STRC and JEPQ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
STRC
JEPQ
Сравнение STRC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.53 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.35 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и JEPQ
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -20.07% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -8.82% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.18% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.37% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.15% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и JEPQ
Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что STRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.20% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 12.28% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.68% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.92% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.92% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и JEPQ
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.16% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and JEPQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRC has higher volatility (7.36%) compared to JEPQ (6.20%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRC и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор