Сравнение STRC с AMLP
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past year, STRC returned 10.88% vs 19.62% for AMLP. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности STRC и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
STRC
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 7.44%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.91%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $129.11M | $109.45M | $292.15M |
Сравнение доходности по годам STRC и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 3.69% | 10.08% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | -1.52% |
Correlation
The correlation between STRC and AMLP is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. AMLP — Ранг доходности на риск
STRC
AMLP
Сравнение STRC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.39 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 6.69 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и AMLP
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -77.19% | +53.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -8.25% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.74% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -17.25% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.94% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и AMLP
Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что STRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.90% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 9.73% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 12.53% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.34% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 27.65% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и AMLP
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.16% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRC has higher volatility (7.36%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, STRC dropped -23.49% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRC и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор