Сравнение STRA с SHOO
STRA (Strategic Education, Inc.) and SHOO (Steven Madden, Ltd.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STRA returned 7.69%/yr vs 8.76%/yr for SHOO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и SHOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SHOO с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям SHOO по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.76% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
SHOO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 76.15%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам STRA и SHOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 9.15% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
Correlation
The correlation between STRA and SHOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between STRA and SHOO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.78B
SHOO:
$3.23B
STRA:
$5.64
SHOO:
$1.07
STRA:
14.28
SHOO:
42.14
STRA:
1.46
SHOO:
1.22
STRA:
1.09
SHOO:
3.54
STRA:
$1.27B
SHOO:
$2.63B
STRA:
$475.81M
SHOO:
$1.18B
STRA:
$216.79M
SHOO:
$148.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. SHOO — Ранг доходности на риск
STRA
SHOO
Сравнение STRA c SHOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | SHOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.41 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 6.39 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.72 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и SHOO
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки SHOO в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и SHOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -77.06% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -31.73% | +15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -60.21% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -60.21% | +22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -60.21% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.60% | -5.57% | -51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -22.84% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 11.97% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и SHOO
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.70%, в то время как у Steven Madden, Ltd. (SHOO) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.91% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 30.29% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 44.74% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 39.12% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 40.39% | -3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и SHOO
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SHOO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.87% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и SHOO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Steven Madden, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и SHOO
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and SHOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOO has higher volatility (9.91%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs SHOO's -77.06%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и SHOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор