Сравнение STRA с GMAB
STRA (Strategic Education, Inc.) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, STRA returned 8.27%/yr vs 4.84%/yr for GMAB. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STRA и GMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции STRA превзошли акции GMAB по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.84% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 10.16%
GMAB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- -8.28%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- -7.86%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 4.84%
- Всё время*
- 12.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | $46.14M | $57.96M | $53.66M |
| $29.00M | $26.02M | $22.75M |
Сравнение доходности по годам STRA и GMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 5.76% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
GMAB Genmab A/S | -5.00% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
Correlation
The correlation between STRA and GMAB is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between STRA and GMAB shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.90B
GMAB:
$17.96B
STRA:
$5.98
GMAB:
$4.06
STRA:
13.97
GMAB:
7.21
STRA:
0.49
GMAB:
0.48
STRA:
1.46
GMAB:
2.13
STRA:
1.11
GMAB:
3.29
STRA:
$1.29B
GMAB:
$8.84B
STRA:
$631.04M
GMAB:
$8.27B
STRA:
$220.20M
GMAB:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. GMAB — Ранг доходности на риск
STRA
GMAB
Сравнение STRA c GMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRA | GMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 1.95 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRA и GMAB
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, примерно равная максимальной просадке GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и GMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -84.20% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -32.51% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -54.12% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -63.10% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -63.10% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.96% | -39.94% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -31.19% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 16.68% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и GMAB
Strategic Education, Inc. (STRA) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Genmab A/S (GMAB) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что STRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 6.04% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 22.98% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 34.16% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 33.65% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 34.96% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и GMAB
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как GMAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.87% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и GMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и GMAB
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.39M при выручке в 337.26M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.48M при выручке в 337.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.16M при выручке в 337.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and GMAB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (15.95%) compared to GMAB (6.04%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs GMAB's -84.20%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и GMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор