Сравнение STPZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
STPZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.56% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и SCHP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск
STPZ
SCHP
Сравнение STPZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.98 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.03 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 3.07 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.71 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.46 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и SCHP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и SCHP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -14.26% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.78% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -14.26% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -14.26% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.35% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.97% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.94% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и SCHP
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.36% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.22% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 4.04% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.13% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.60% | -2.62% |