Сравнение STPZ с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
STPZ и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.18% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и MUNI
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
STPZ vs. MUNI — Ранг доходности на риск
STPZ
MUNI
Сравнение STPZ c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.58 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.63 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.45 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и MUNI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и MUNI
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и MUNI
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -11.15% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.93% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -11.15% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -11.15% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.75% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.74% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.88% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и MUNI
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.07% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.52% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 3.86% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 3.85% | -0.87% |