PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с LONZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с LONZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ).

STPZ и LONZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STPZ и LONZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и LONZ

2026 (YTD)2025202420232022
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-3.86%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%12.56%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у LONZ с доходностью -0.25%.

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с GTIP
Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с VCSH

Сравнение комиссий STPZ и LONZ

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

STPZ vs. LONZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c LONZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZLONZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.56

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.53

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.28

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. LONZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LONZ равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и LONZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZLONZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.24

-1.36

Корреляция

Корреляция между STPZ и LONZ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и LONZ

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности LONZ в 7.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и LONZ

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и LONZ.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZLONZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-4.19%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.38%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.03%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.48%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и LONZ

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZLONZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.22%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

1.99%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

3.97%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.26%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

3.26%

-0.28%