Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 55K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.68M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции LONZ — $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) показал доход в 2.75% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев.
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LONZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LONZ закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 19 июл. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -1.18% | 1.00% | 1.67% | 0.32% | 0.12% | 0.71% | 0.17% | 2.75% | ||||
| 2025 | 0.08% | -0.08% | -0.44% | -0.17% | 1.91% | 0.85% | 0.63% | 0.69% | 0.56% | 0.30% | 0.47% | 0.17% | 5.05% |
| 2024 | 0.44% | 1.35% | 1.03% | 0.58% | 1.11% | 0.17% | 0.58% | 0.41% | 0.69% | 1.08% | 1.36% | 0.65% | 9.85% |
| 2023 | 2.67% | 0.46% | -0.33% | 1.07% | -0.07% | 2.17% | 1.42% | 1.09% | 0.45% | -0.30% | 1.74% | 1.58% | 12.56% |
| 2022 | -3.68% | 2.65% | 1.16% | -2.46% | 1.21% | 1.44% | 0.38% | 0.54% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund has an annualized alpha of 5.58%, beta of 0.10, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.64%) than losses (1.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.30 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.30 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.58%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 19.64%
- Участие в снижении
- 1.15%
Комиссия
Комиссия LONZ составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LONZ имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.58 | -0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.12 | $3.32 | $4.17 | $4.19 | $1.62 |
Дивидендный доход | 8.40% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $2.54 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.20 | $0.18 | $0.23 | $0.28 | $0.26 | $0.30 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.52 | $3.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.35 | $0.24 | $0.35 | $0.35 | $0.25 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | $0.46 | $0.82 | $4.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.34 | $0.40 | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.33 | $0.37 | $0.62 | $4.19 |
| 2022 | $0.22 | $0.23 | $0.25 | $0.26 | $0.66 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 4.19%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.19%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 8d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.15%июль 2022 г. | 26d | 1mo 1d | 1mo 27dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.05%сент. 2022 г. | 1mo 15d | 3mo 9d | 4mo 24dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.03%февр. 2026 г. | 2mo | 1mo 19d | 3mo 19dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.03%март 2023 г. | 8d | 1mo 1d | 1mo 9dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| LONZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -56.78% | +52.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -9.10% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -18.90% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -10.69% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LONZ
Добавьте PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LONZ