PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LONZ с HYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с HYS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).

LONZ и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LONZ или HYS.

Корреляция

Корреляция между LONZ и HYS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LONZ:

1.54

HYS:

1.49

Коэф-т Сортино

LONZ:

1.91

HYS:

2.27

Коэф-т Омега

LONZ:

1.53

HYS:

1.35

Коэф-т Кальмара

LONZ:

1.51

HYS:

1.82

Коэф-т Мартина

LONZ:

9.25

HYS:

9.75

Индекс Язвы

LONZ:

0.68%

HYS:

0.93%

Дневная вол-ть

LONZ:

3.87%

HYS:

5.72%

Макс. просадка

LONZ:

-4.19%

HYS:

-20.91%

Текущая просадка

LONZ:

0.00%

HYS:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 2.43%.

LONZ

С начала года

0.92%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYS

С начала года

2.43%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

3.00%

1 год

8.46%

5 лет

7.71%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LONZ и HYS

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LONZ и HYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг риск-скорректированной доходности LONZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LONZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг риск-скорректированной доходности HYS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LONZ c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и HYS

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что сопоставимо с доходностью HYS в 7.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.36%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.42%7.43%7.58%5.01%3.74%4.52%4.98%4.97%5.01%5.13%5.22%5.42%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и HYS

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и HYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и HYS

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...