PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONZ с HYS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). LONZ is actively managed, while HYS is passively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 8.28%/yr vs 8.58%/yr for HYS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.33%.

LONZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.52%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONZ и HYS

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.79%5.05%9.85%12.56%0.80%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%0.46%

Correlation

The correlation between LONZ and HYS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRTLONZ с VCSH
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LTPZ

Доходность на риск

LONZ vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.04

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.17

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.77

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

15.35

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.81

+1.53

Просадки

Сравнение просадок LONZ и HYS

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONZHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-20.91%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-1.88%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-4.98%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.14%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.53%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и HYS

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.54%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONZHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.23%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.74%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

3.47%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

6.26%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

6.84%

-3.63%

Сравнение комиссий LONZ и HYS

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и HYS

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LONZ and HYS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs HYS's -20.91%.

On 3-year performance, HYS leads with 8.58% vs 8.28% for LONZ. On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYS has performed better with a 8.58% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.36% for HYS.

LONZ is categorized as Bank Loan, while HYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.56% for HYS.

LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONZ и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор