Сравнение LONZ с PFIUX
LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund) are both funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while PFIUX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, LONZ returned 8.25%/yr vs 7.38%/yr for PFIUX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.81%/yr for PFIUX.
Доходность
Сравнение доходности LONZ и PFIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у PFIUX с доходностью 0.80%.
LONZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам LONZ и PFIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 1.70% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.80% |
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 0.80% | 9.30% | 7.12% | 6.83% | -2.17% |
Correlation
The correlation between LONZ and PFIUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONZ vs. PFIUX — Ранг доходности на риск
LONZ
PFIUX
Сравнение LONZ c PFIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | PFIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.57 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 10.02 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | PFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.28 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и PFIUX
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки PFIUX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и PFIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONZ | PFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -10.67% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -2.89% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -2.89% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.29% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.48% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.74% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и PFIUX
Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.54%, в то время как у PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONZ | PFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.43% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.79% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 3.41% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.03% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.87% | +0.34% |
Сравнение комиссий LONZ и PFIUX
LONZ берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и PFIUX
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PFIUX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 8.14% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIUX PIMCO Dynamic Bond Fund | 5.55% | 5.15% | 4.68% | 3.65% | 3.67% | 2.03% | 3.45% | 5.14% | 3.48% | 4.69% | 2.31% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
LONZ and PFIUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIUX has higher volatility (1.43%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs PFIUX's -10.67%.
LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LONZ и PFIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор