PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LONZ с PFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LONZ с PFIUX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX).

LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LONZ или PFIUX.

Корреляция

Корреляция между LONZ и PFIUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и PFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LONZ:

1.61

PFIUX:

2.33

Коэф-т Сортино

LONZ:

1.93

PFIUX:

3.71

Коэф-т Омега

LONZ:

1.53

PFIUX:

1.57

Коэф-т Кальмара

LONZ:

1.53

PFIUX:

2.94

Коэф-т Мартина

LONZ:

9.36

PFIUX:

13.47

Индекс Язвы

LONZ:

0.68%

PFIUX:

0.50%

Дневная вол-ть

LONZ:

3.87%

PFIUX:

2.84%

Макс. просадка

LONZ:

-4.19%

PFIUX:

-10.10%

Текущая просадка

LONZ:

0.00%

PFIUX:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PFIUX с доходностью 1.65%.

LONZ

С начала года

0.90%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

2.23%

1 год

6.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFIUX

С начала года

1.65%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.57%

5 лет

3.42%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LONZ и PFIUX

LONZ берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PFIUX в 0.81%.

PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LONZ и PFIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг риск-скорректированной доходности LONZ, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LONZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIUX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LONZ c PFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PFIUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и PFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и PFIUX

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PFIUX в 4.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.36%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.83%4.69%4.12%4.33%2.03%3.45%5.16%3.48%4.69%2.32%6.09%1.98%

Просадки

Сравнение просадок LONZ и PFIUX

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки PFIUX в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и PFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и PFIUX

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.76%, в то время как у PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...