Сравнение LONZ с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
LONZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LONZ и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LONZ и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | -0.25% | 5.05% | 9.85% | 12.56% | 0.80% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LONZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
LONZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LONZ и BNDX
LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
LONZ vs. BNDX — Ранг доходности на риск
LONZ
BNDX
Сравнение LONZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LONZ | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.10 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LONZ | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.61 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между LONZ и BNDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONZ и BNDX
Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 7.73% | 6.60% | 8.16% | 8.29% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок LONZ и BNDX
Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LONZ | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -16.23% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.93% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.99% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -3.10% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.72% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONZ и BNDX
Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LONZ | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.74% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.29% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 3.21% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.81% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.05% | -0.79% |