Сравнение STPAX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SPMAX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции STPAX превзошли акции SPMAX по среднегодовой доходности: 14.36% против 8.56% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SPMAX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
STPAX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
STPAX
SPMAX
Сравнение STPAX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 4.89 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SPMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SPMAX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SPMAX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -52.68% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -12.82% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -23.42% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -42.83% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.84% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -8.65% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.76% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.01% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 14.73% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 21.47% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.25% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.19% | +1.78% |