Сравнение STPAX с SLCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SLCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | -13.55% | 22.74% | 40.67% | 38.79% | -28.77% | 32.60% | 28.67% | 51.18% | -0.28% | 30.32% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно выше, чем у SLCGX с доходностью -13.55%. За последние 10 лет акции STPAX уступали акциям SLCGX по среднегодовой доходности: 14.36% против 17.48% соответственно.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
SLCGX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SLCGX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SLCGX в 1.34%.
Доходность на риск
STPAX vs. SLCGX — Ранг доходности на риск
STPAX
SLCGX
Сравнение STPAX c SLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.04 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SLCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SLCGX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности SLCGX в 16.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SLCGX Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio | 16.00% | 13.83% | 23.77% | 7.53% | 7.55% | 23.16% | 8.91% | 31.50% | 25.22% | 5.81% | 23.83% | 10.21% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SLCGX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SLCGX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SLCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -71.04% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -18.18% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -31.13% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -31.16% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -15.25% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -23.00% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.38% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SLCGX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 6.22%, в то время как у Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.60% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 13.39% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 23.33% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 21.66% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.97% | 0.00% |