Сравнение STPAX с SIBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX).
STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г.. SIBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности STPAX и SIBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPAX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 12.39% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.73% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SIBPX с доходностью -0.73%.
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
SIBPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPAX и SIBPX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что несколько больше комиссии SIBPX в 1.54%.
Доходность на риск
STPAX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
STPAX
SIBPX
Сравнение STPAX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.88 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STPAX и SIBPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и SIBPX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности SIBPX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 1.99% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и SIBPX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и SIBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPAX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -5.57% | -88.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -2.78% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -4.93% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -2.06% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -1.70% | -57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 0.88% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и SIBPX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что STPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPAX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 1.60% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 2.62% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 4.30% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 3.29% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 2.73% | +19.24% |