Сравнение STPAX с ARKVX
STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, STPAX returned 21.63%/yr vs 37.85%/yr for ARKVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPAX charges 2.53%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности STPAX и ARKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPAX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 14.60%.
STPAX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.81%
ARKVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 29.28%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPAX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 11.54% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | 2.79% |
ARKVX ARK Venture Fund | 14.60% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between STPAX and ARKVX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between STPAX and ARKVX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPAX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
STPAX
ARKVX
Сравнение STPAX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPAX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.43 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 9.59 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 36.73 | -30.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 4.19 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.90 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок STPAX и ARKVX
Максимальная просадка STPAX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPAX и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -19.10% | -75.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -8.14% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -19.10% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.75% | -4.20% | -54.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.09% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPAX и ARKVX
Текущая волатильность для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) составляет 4.43%, в то время как у ARK Venture Fund (ARKVX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что STPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPAX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.94% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 13.33% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 18.64% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.70% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.70% | +3.33% |
Сравнение комиссий STPAX и ARKVX
STPAX берет комиссию в 2.53%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPAX и ARKVX
Дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 15.51% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
STPAX and ARKVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKVX has higher volatility (4.94%) compared to STPAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, STPAX dropped -94.25% vs ARKVX's -19.10%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPAX и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор