- ISIN
- US8034316914
- CUSIP
- 803431691
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 21 окт. 1997 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции STPAX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) показал доход в 8.10% с начала года и 15.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STPAX составила 16.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Saratoga Technology & Communications Portfolio
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.10%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 16.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность STPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -54.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 17 нояб. 2000 г. с доходностью -35.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.02% | -5.14% | -4.55% | 13.37% | 8.83% | -1.75% | -0.49% | 8.10% | |||||
| 2025 | 4.14% | -5.08% | -7.16% | -0.10% | 8.66% | 7.20% | 4.01% | -0.95% | 3.63% | 3.50% | -2.04% | 0.53% | 16.20% |
| 2024 | 3.16% | 5.82% | 2.61% | -5.82% | 3.28% | 5.28% | -1.73% | -0.18% | 2.85% | -0.26% | 4.67% | -0.66% | 20.02% |
| 2023 | 10.40% | -3.16% | 8.13% | 0.47% | 6.36% | 4.49% | 3.92% | 0.71% | -4.96% | -1.23% | 10.41% | 3.57% | 45.01% |
| 2022 | -6.12% | -6.07% | 2.73% | -11.87% | -1.25% | -9.07% | 10.62% | -5.21% | -11.91% | 4.56% | 5.64% | -6.89% | -31.89% |
| 2021 | -0.04% | 1.88% | 2.61% | 5.05% | -1.50% | 4.26% | 2.08% | 3.19% | -6.84% | 3.71% | -1.23% | 2.84% | 16.54% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Technology & Communications Portfolio has an annualized alpha of 0.49%, beta of 1.16, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 141.56% of S&P 500 Index gains and 133.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 141.56%
- Участие в снижении
- 133.01%
Комиссия
Комиссия STPAX составляет 2.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STPAX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.24 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 9.71 | -6.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Technology & Communications Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $3.57 | $2.89 | $1.50 | $3.30 | $3.64 | $3.64 | $2.90 | $0.88 | $1.59 | $1.50 | $1.90 |
Дивидендный доход | 16.00% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Technology & Communications Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Technology & Communications Portfolio показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5398 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Technology & Communications Portfolio составляет 4.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.25%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 21y 5mo | 24y 17dмарт 2000 г. - март 2024 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.83%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 29d | 5mo 18dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
-22.78%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.49%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 5d | 6mo 6dокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-14.92%авг. 1999 г. | 22d | 24d | 1mo 16dиюль 1999 г. - сент. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| STPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -56.78% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -9.10% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -18.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.43% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -33.92% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -10.70% | -47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.09% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STPAX
Добавьте Saratoga Technology & Communications Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STPAX