- ISIN
- US8034316914
- CUSIP
- 803431691
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 21 окт. 1997 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции STPAX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) показал доход в 12.85% с начала года и 30.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STPAX составила 16.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Saratoga Technology & Communications Portfolio
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 16.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -54.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 17 нояб. 2000 г. с доходностью -35.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.02% | -5.14% | -4.55% | 13.37% | 8.83% | 2.06% | 12.85% | ||||||
| 2025 | 4.14% | -5.08% | -7.16% | -0.10% | 8.66% | 7.20% | 4.01% | -0.95% | 3.63% | 3.50% | -2.04% | 0.53% | 16.20% |
| 2024 | 3.16% | 5.82% | 2.61% | -5.82% | 3.28% | 5.28% | -1.73% | -0.18% | 2.85% | -0.26% | 4.67% | -0.66% | 20.02% |
| 2023 | 10.40% | -3.16% | 8.13% | 0.47% | 6.36% | 4.49% | 3.92% | 0.71% | -4.96% | -1.23% | 10.41% | 3.57% | 45.01% |
| 2022 | -6.12% | -6.07% | 2.73% | -11.87% | -1.25% | -9.07% | 10.62% | -5.21% | -11.91% | 4.56% | 5.64% | -6.89% | -31.89% |
| 2021 | -0.04% | 1.88% | 2.61% | 5.05% | -1.50% | 4.26% | 2.08% | 3.19% | -6.84% | 3.71% | -1.23% | 2.84% | 16.54% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Technology & Communications Portfolio has an annualized alpha of 0.65%, beta of 1.15, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 142.31% of S&P 500 Index gains and 132.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 142.31%
- Участие в снижении
- 132.92%
Комиссия
Комиссия STPAX составляет 2.53%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STPAX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.52 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Technology & Communications Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $3.57 | $2.89 | $1.50 | $3.30 | $3.64 | $3.64 | $2.90 | $0.88 | $1.59 | $1.50 | $1.90 |
Дивидендный доход | 15.33% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Technology & Communications Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Technology & Communications Portfolio показал максимальную просадку в 94.25%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5398 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -94.25%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 21y 5mo | 24y 17dмарт 2000 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.83%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 29d | 5mo 18dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.78%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.49%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 5d | 6mo 6dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 1999 года1999 | -14.92%авг. 1999 г. | 22d | 24d | 1mo 16dиюль 1999 г. - сент. 1999 г. |
Показатели просадок
| STPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -56.78% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -9.10% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.78% | -18.90% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -25.43% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -33.92% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.76% | -10.72% | -48.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 1.97% | +2.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STPAX
Добавьте Saratoga Technology & Communications Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STPAX