Сравнение STOT с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
STOT и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 0.24% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и ZTWO
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
STOT vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
STOT
ZTWO
Сравнение STOT c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.74 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 4.28 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.60 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.56 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 20.63 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 3.24 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между STOT и ZTWO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и ZTWO
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и ZTWO
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -0.93% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.93% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.49% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.10% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и ZTWO
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.61% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.53% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.50% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.50% | +0.71% |