Сравнение STOT с TSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).
STOT и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и TSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и TSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 3.28% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 0.37%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и TSEC
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.
Доходность на риск
STOT vs. TSEC — Ранг доходности на риск
STOT
TSEC
Сравнение STOT c TSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | TSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.97 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 2.78 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.30 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 12.47 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.97 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.58 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между STOT и TSEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и TSEC
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности TSEC в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и TSEC
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и TSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -1.78% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.78% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.20% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.30% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.47% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и TSEC
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | TSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.20% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.17% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.97% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.96% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.96% | -0.75% |