Сравнение STOT с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
STOT и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 1.66% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и SDCP
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
STOT vs. SDCP — Ранг доходности на риск
STOT
SDCP
Сравнение STOT c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.36 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.67 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 5.59 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 18.33 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.66 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между STOT и SDCP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и SDCP
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и SDCP
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -1.00% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.82% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.48% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.18% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и SDCP
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.40% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.94% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.10% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.10% | +0.11% |