Сравнение STOT с LUBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX).
STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и LUBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и LUBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 0.40% | 4.99% | 5.70% | 5.16% | -0.38% | 0.07% | 1.27% | 3.00% | 2.09% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у LUBYX с доходностью 0.40%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
LUBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и LUBYX
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.
Доходность на риск
STOT vs. LUBYX — Ранг доходности на риск
STOT
LUBYX
Сравнение STOT c LUBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | LUBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.91 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 9.40 | -5.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 3.15 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 11.49 | -5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 46.04 | -27.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | LUBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.36 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.18 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между STOT и LUBYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и LUBYX
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности LUBYX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 4.17% | 4.66% | 4.72% | 3.69% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и LUBYX
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и LUBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | LUBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -2.59% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.40% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -1.86% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.30% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.17% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и LUBYX
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | LUBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.33% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.98% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.49% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.34% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.11% | +1.10% |