PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с LUBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с LUBYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) are both funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while LUBYX is a Ultrashort Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, STOT returned 2.82%/yr vs 3.35%/yr for LUBYX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for LUBYX.

Доходность

Сравнение доходности STOT и LUBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у LUBYX с доходностью 1.44%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.40%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и LUBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		1.44%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.73%

Correlation

The correlation between STOT and LUBYX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г.

0.25

The correlation between STOT and LUBYX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с JPSTLUBYX с BNDLUBYX с CMNIXLUBYX с OSTIXLUBYX с CLIPLUBYX с VOOLUBYX с SCHD

Доходность на риск

STOT vs. LUBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c LUBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTLUBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.28

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
10.78

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

3.61

-1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

11.37

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

53.56

-29.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. LUBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUBYX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и LUBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTLUBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.28

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

2.46

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.22

-1.11

Просадки

Сравнение просадок STOT и LUBYX

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и LUBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTLUBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-2.59%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.40%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.50%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-1.86%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.17%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и LUBYX

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTLUBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.95%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.38%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.37%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.12%

+1.08%

Сравнение комиссий STOT и LUBYX

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и LUBYX

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью LUBYX в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.41%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and LUBYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUBYX has higher volatility (0.40%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs LUBYX's -2.59%.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и LUBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор