Сравнение LUBYX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LUBYX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUBYX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 0.40% | 4.99% | 5.70% | 5.16% | -0.38% | 0.07% | 1.27% | 3.00% | 2.09% | 0.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LUBYX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
LUBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUBYX и BND
LUBYX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
LUBYX vs. BND — Ранг доходности на риск
LUBYX
BND
Сравнение LUBYX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBYX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.93 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.40 | 1.32 | +8.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 1.16 | +1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.49 | 1.75 | +9.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.04 | 4.78 | +41.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.93 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.36 | 0.04 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.59 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между LUBYX и BND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBYX и BND
Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 4.17% | 4.66% | 4.72% | 3.69% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок LUBYX и BND
Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUBYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -18.58% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -2.44% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -17.91% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.54% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.07% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.90% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBYX и BND
Текущая волатильность для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUBYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.63% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.52% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 4.30% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 6.00% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 5.52% | -4.41% |