PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBYX с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUBYX с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

LUBYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 17 окт. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LUBYX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUBYX и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		0.40%4.99%5.70%5.16%-0.38%0.07%1.27%3.00%2.09%0.52%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, LUBYX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.

LUBYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с LUBYX:
LUBYX с BNDLUBYX с OSTIXLUBYX с CMNIXLUBYX с VOOLUBYX с CLIPLUBYX с STOTLUBYX с SCHD
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий LUBYX и JPST

LUBYX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

LUBYX vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBYX
Ранг доходности на риск LUBYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBYX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBYXJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

7.23

-4.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.40

13.86

-4.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.15

3.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.49

14.88

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.04

94.20

-48.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBYX vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBYX на текущий момент составляет 2.91, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBYX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBYXJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

7.23

-4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.36

6.16

-3.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

3.16

-0.98

Корреляция

Корреляция между LUBYX и JPST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBYX и JPST

Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности JPST в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
LUBYX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund		4.17%4.66%4.72%3.69%1.33%0.57%1.16%2.55%2.27%0.52%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок LUBYX и JPST

Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

LUBYXJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.59%

-3.28%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.30%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-0.79%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.08%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.05%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBYX и JPST

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUBYXJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.22%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.35%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.61%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

0.57%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

0.94%

+0.17%