Сравнение LUBYX с CLIP
LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past year, LUBYX returned 4.51% vs 3.96% for CLIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LUBYX charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности LUBYX и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUBYX показывает доходность 1.44%, а CLIP немного выше – 1.50%.
LUBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUBYX и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 1.44% | 4.99% | 5.70% | 3.27% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between LUBYX and CLIP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between LUBYX and CLIP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUBYX vs. CLIP — Ранг доходности на риск
LUBYX
CLIP
Сравнение LUBYX c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBYX | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -61.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.41 | 20.66 | -17.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.11 | 142.22 | -131.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.32 | 1,151.15 | -1,098.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBYX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 17.26 | -14.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 10.71 | -8.49 |
Просадки
Сравнение просадок LUBYX и CLIP
Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUBYX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -0.08% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.03% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.00% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBYX и CLIP
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LUBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUBYX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.14% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 0.23% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 0.44% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.44% | +0.68% |
Сравнение комиссий LUBYX и CLIP
LUBYX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBYX и CLIP
Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 4.41% | 4.66% | 4.72% | 3.69% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
LUBYX and CLIP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUBYX has higher volatility (0.40%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, LUBYX dropped -2.59% vs CLIP's -0.08%.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUBYX и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор