Сравнение LUBYX с LSCIX
LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) and LSCIX (Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund) are both mutual funds - LUBYX is a Ultrashort Bond fund managed by Lord Abbett, while LSCIX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LUBYX returned 3.54%/yr vs 2.23%/yr for LSCIX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LUBYX charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for LSCIX.
Доходность
Сравнение доходности LUBYX и LSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUBYX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у LSCIX с доходностью 0.71%.
LUBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.54%
LSCIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LUBYX и LSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 2.05% | 4.99% | 5.70% | 5.60% | -0.38% | 0.07% | 1.27% | 3.00% | 2.09% | 0.52% |
LSCIX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | 0.71% | 5.73% | 4.84% | 4.78% | -4.20% | 0.17% | 2.76% | 4.99% | 1.62% | 0.15% |
Correlation
The correlation between LUBYX and LSCIX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between LUBYX and LSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUBYX vs. LSCIX — Ранг доходности на риск
LUBYX
LSCIX
Сравнение LUBYX c LSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUBYX | LSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.02 | 1.33 | +1.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 2.01 | +8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.03 | 7.50 | +38.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUBYX и LSCIX
Максимальная просадка LUBYX за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки LSCIX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBYX и LSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUBYX | LSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -7.31% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.40% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -1.40% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -6.51% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.95% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBYX и LSCIX
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) имеют волатильность 0.39% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUBYX | LSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.54% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 2.00% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 2.29% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 2.10% | -0.97% |
Сравнение комиссий LUBYX и LSCIX
LUBYX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии LSCIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBYX и LSCIX
Дивидендная доходность LUBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности LSCIX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSCIX Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | 4.22% | 4.68% | 4.61% | 4.08% | 2.32% | 1.92% | 2.49% | 3.22% | 3.35% | 1.16% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.66% | 4.72% | 4.10% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
LUBYX and LSCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCIX has higher volatility (0.39%) compared to LUBYX (0.39%). In terms of maximum drawdown, LUBYX dropped -2.59% vs LSCIX's -7.31%.
LUBYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUBYX и LSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор