Сравнение STOT с FCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).
STOT и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и FCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.14% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и FCSH
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.
Доходность на риск
STOT vs. FCSH — Ранг доходности на риск
STOT
FCSH
Сравнение STOT c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.18 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.32 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.94 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 15.46 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между STOT и FCSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и FCSH
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FCSH в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и FCSH
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и FCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -8.47% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.24% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.72% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.27% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.32% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и FCSH
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.02% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.38% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.19% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.92% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.92% | -0.71% |