PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOK с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STOK с CELH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. STOK operates in Biotechnology (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STOK returned -4.61%/yr vs 2.88%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STOK и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOK показывает доходность -7.18%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.39%.

STOK

1 день
2.72%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.84%
1 год
170.28%
3 года*
34.27%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
—

CELH

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-28.55%
1 год
-23.40%
3 года*
-13.31%
5 лет*
2.88%
10 лет*
42.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOK и CELH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STOK
Stoke Therapeutics, Inc.		-7.18%187.76%109.70%-43.01%-61.53%-61.26%118.68%10.75%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-34.39%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%18.38%

Correlation

The correlation between STOK and CELH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STOK:

$1.86B

CELH:

$7.80B

EPS

STOK:

-$2.85

CELH:

$0.61

Коэффициент P/S

STOK:

54.74

CELH:

2.45

Коэффициент P/B

STOK:

4.70

CELH:

19.57

Общая выручка (12 мес.)

STOK:

$32.08M

CELH:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

STOK:

$23.81M

CELH:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

STOK:

-$179.29M

CELH:

$274.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stoke Therapeutics, Inc.

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с STOK:
STOK с LLYSTOK с WMSTOK с APLDSTOK с ATROSTOK с AUSTOK с AXGNSTOK с AMPX
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с PEPCELH с QQQ

Доходность на риск

STOK vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOK
Ранг доходности на риск STOK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOK c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOKCELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.42

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.25

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

-0.41

+5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

-0.82

+14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOK vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOK на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOK и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOKCELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.42

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.66

-0.63

Просадки

Сравнение просадок STOK и CELH

Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOKCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-77.86%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.16%

-57.05%

+19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.62%

-77.86%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.80%

-77.86%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-68.78%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.31%

-27.81%

-34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

28.67%

-16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STOK и CELH

Текущая волатильность для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) составляет 12.34%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что STOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOKCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

18.17%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.46%

37.10%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.08%

56.10%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.88%

65.87%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.43%

68.91%

+11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOK и CELH

Ни STOK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STOK и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
6.23M
782.62M
(STOK) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STOK and CELH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (18.17%) compared to STOK (12.34%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs CELH's -77.86%.

STOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOK и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор