Сравнение STOK с CELH
STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. STOK operates in Biotechnology (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STOK returned -2.95%/yr vs 2.90%/yr for CELH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STOK и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOK показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.43%.
STOK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 168.42%
- 3 года*
- 40.95%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -38.43%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 42.84%
Сравнение доходности по годам STOK и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOK Stoke Therapeutics, Inc. | -1.98% | 187.76% | 109.70% | -43.01% | -61.53% | -61.26% | 118.68% | 4.08% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.43% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 18.67% |
Correlation
The correlation between STOK and CELH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between STOK and CELH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STOK:
$1.96B
CELH:
$7.31B
STOK:
-$2.85
CELH:
$0.61
STOK:
57.80
CELH:
2.30
STOK:
4.97
CELH:
18.36
STOK:
$32.08M
CELH:
$2.97B
STOK:
$23.81M
CELH:
$1.47B
STOK:
-$179.29M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOK vs. CELH — Ранг доходности на риск
STOK
CELH
Сравнение STOK c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOK | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | -0.60 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -1.09 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOK и CELH
Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOK | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -77.86% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -57.22% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.89% | -77.86% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.21% | -77.86% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -70.70% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.24% | -28.01% | -34.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 31.32% | -18.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOK и CELH
Текущая волатильность для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) составляет 12.66%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что STOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOK | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 16.73% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 37.49% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 56.60% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.76% | 65.38% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.20% | 68.98% | +11.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOK и CELH
Ни STOK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STOK и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STOK and CELH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.73%) compared to STOK (12.66%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs CELH's -77.86%.
STOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOK и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор