PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOK с AXGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STOK с AXGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and AXGN (AxoGen, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — STOK in Biotechnology, AXGN in Medical Devices. Over the past 5 years, STOK returned -4.61%/yr vs 16.44%/yr for AXGN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STOK и AXGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и AxoGen, Inc. (AXGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOK показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у AXGN с доходностью 24.14%.

STOK

1 день
2.72%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.84%
1 год
170.28%
3 года*
34.27%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
—

AXGN

1 день
2.97%
1 месяц
-4.69%
С начала года
24.14%
6 месяцев
43.42%
1 год
257.66%
3 года*
66.26%
5 лет*
16.44%
10 лет*
21.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOK и AXGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STOK
Stoke Therapeutics, Inc.		-7.18%187.76%109.70%-43.01%-61.53%-61.26%118.68%10.75%
AXGN
AxoGen, Inc.		24.14%98.60%141.29%-31.56%6.51%-47.65%0.06%-9.78%

Correlation

The correlation between STOK and AXGN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.28

The correlation between STOK and AXGN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STOK:

$1.86B

AXGN:

$2.10B

EPS

STOK:

-$2.85

AXGN:

-$0.66

Коэффициент P/S

STOK:

54.74

AXGN:

8.11

Коэффициент P/B

STOK:

4.70

AXGN:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

STOK:

$32.08M

AXGN:

$238.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

STOK:

$23.81M

AXGN:

$178.61M

EBITDA (12 мес.)

STOK:

-$179.29M

AXGN:

$5.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stoke Therapeutics, Inc.

AxoGen, Inc.

Часто сравнивают с STOK:
STOK с LLYSTOK с WMSTOK с CELHSTOK с APLDSTOK с ATROSTOK с AUSTOK с AMPX
Часто сравнивают с AXGN:
AXGN с SPYAXGN с TSHAAXGN с PTGXAXGN с AUAXGN с TSEMAXGN с APLDAXGN с ATRO

Доходность на риск

STOK vs. AXGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOK
Ранг доходности на риск STOK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AXGN
Ранг доходности на риск AXGN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXGN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXGN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXGN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXGN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXGN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOK c AXGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и AxoGen, Inc. (AXGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOKAXGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
4.78

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.92

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

13.44

-8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

43.94

-29.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOK vs. AXGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOK на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа AXGN равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOK и AXGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOKAXGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

4.78

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок STOK и AXGN

Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке AXGN в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и AXGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOKAXGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-98.49%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.16%

-19.30%

-17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.62%

-62.36%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.80%

-83.69%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-27.32%

-30.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.31%

-64.90%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

6.25%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности STOK и AXGN

Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с AxoGen, Inc. (AXGN) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что STOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOKAXGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

9.77%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.46%

37.39%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.08%

54.34%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.88%

64.09%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.43%

62.05%

+18.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOK и AXGN

Ни STOK, ни AXGN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STOK и AXGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и AxoGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
6.23M
61.46M
(STOK) Общая выручка
(AXGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STOK and AXGN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOK has higher volatility (12.34%) compared to AXGN (9.77%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs AXGN's -98.49%.

AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOK и AXGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор