Сравнение STOK с AMPX
STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. STOK operates in Biotechnology (Healthcare), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, STOK returned 34.06%/yr vs 39.80%/yr for AMPX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STOK и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOK показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 185.68%.
STOK
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 175.32%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 185.68%
- 6 месяцев
- 84.45%
- 1 год
- 722.63%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOK и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STOK Stoke Therapeutics, Inc. | -5.10% | 187.76% | 109.70% | -43.01% | -44.03% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 185.68% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -20.70% |
Correlation
The correlation between STOK and AMPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
STOK:
$1.90B
AMPX:
$3.09B
STOK:
-$2.85
AMPX:
-$0.31
STOK:
55.96
AMPX:
32.30
STOK:
4.81
AMPX:
28.21
STOK:
$32.08M
AMPX:
$90.26M
STOK:
$23.81M
AMPX:
$16.37M
STOK:
-$179.29M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOK vs. AMPX — Ранг доходности на риск
STOK
AMPX
Сравнение STOK c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOK | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 15.72 | -10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 38.65 | -24.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOK | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 6.73 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок STOK и AMPX
Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOK | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -94.49% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.16% | -46.41% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.62% | -93.11% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.85% | -1.62% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.31% | -55.21% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 18.84% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOK и AMPX
Текущая волатильность для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) составляет 12.27%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что STOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOK | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 44.87% | -32.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 78.30% | -36.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.41% | 108.51% | -44.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.87% | 128.77% | -47.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 128.77% | -48.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOK и AMPX
Ни STOK, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STOK и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STOK and AMPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (44.87%) compared to STOK (12.27%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs AMPX's -94.49%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOK и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор