PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOK с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STOK с APLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. STOK operates in Biotechnology (Healthcare), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, STOK returned -4.61%/yr vs 54.74%/yr for APLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STOK и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOK показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%.

STOK

1 день
2.72%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.84%
1 год
170.28%
3 года*
34.27%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
—

APLD

1 день
-6.58%
1 месяц
25.48%
С начала года
82.34%
6 месяцев
52.28%
1 год
336.20%
3 года*
69.14%
5 лет*
54.74%
10 лет*
90.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOK и APLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STOK
Stoke Therapeutics, Inc.		-7.18%187.76%109.70%-43.01%-61.53%-61.26%118.68%10.75%
APLD
Applied Digital Corporation		82.34%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-46.27%

Correlation

The correlation between STOK and APLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STOK:

$1.86B

APLD:

$12.15B

EPS

STOK:

-$2.85

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

STOK:

54.74

APLD:

30.30

Коэффициент P/B

STOK:

4.70

APLD:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

STOK:

$32.08M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

STOK:

$23.81M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

STOK:

-$179.29M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stoke Therapeutics, Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с STOK:
STOK с LLYSTOK с WMSTOK с CELHSTOK с ATROSTOK с AUSTOK с AXGNSTOK с AMPX
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с INDI

Доходность на риск

STOK vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOK
Ранг доходности на риск STOK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOK c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOKAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.06

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.41

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

6.73

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

15.32

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOK vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOK на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOK и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOKAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок STOK и APLD

Максимальная просадка STOK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOK и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOKAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-99.70%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.16%

-50.31%

+13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.62%

-76.66%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.80%

-97.10%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.80%

-9.95%

-47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.31%

-83.28%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

22.07%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности STOK и APLD

Текущая волатильность для Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) составляет 12.34%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что STOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOKAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

34.53%

-22.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.46%

79.55%

-38.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.08%

110.57%

-45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.88%

145.02%

-64.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.43%

295.29%

-214.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOK и APLD

Ни STOK, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STOK и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stoke Therapeutics, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
6.23M
161.76M
(STOK) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STOK and APLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.53%) compared to STOK (12.34%). In terms of maximum drawdown, STOK dropped -95.17% vs APLD's -99.70%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOK и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор