Сравнение STMDX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.65% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и VGSNX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
STMDX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
STMDX
VGSNX
Сравнение STMDX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и VGSNX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и VGSNX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -73.06% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.41% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -34.39% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -42.30% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -9.48% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -13.36% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.18% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и VGSNX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.41% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.27% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.35% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.88% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.91% | -0.49% |