Сравнение STMDX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности STMDX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STMDX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 13.28% | -26.17% | 38.53% | -0.54% | 31.77% | -2.82% | 7.81% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции STMDX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.05% против 5.51% соответственно.
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STMDX и PHRAX
STMDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
STMDX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
STMDX
PHRAX
Сравнение STMDX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STMDX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 1.79 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STMDX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между STMDX и PHRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STMDX и PHRAX
Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок STMDX и PHRAX
Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STMDX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -72.56% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.50% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -33.51% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -42.00% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.10% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -11.42% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STMDX и PHRAX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.41% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STMDX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.54% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.20% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.54% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 19.11% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 20.98% | -0.56% |