Сравнение STLG с MLOZX

С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у MLOZX с доходностью 27.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MLOZX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа MLOZX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и MLOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STLG и MLOZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MLOZX в 1.09%

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и MLOZX.

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.