Сравнение STLG с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности STLG и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и HFCGX
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
STLG vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
STLG
HFCGX
Сравнение STLG c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.91 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.90 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.64 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STLG и HFCGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и HFCGX
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и HFCGX
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -62.35% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.38% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -26.30% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -5.13% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -15.32% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.13% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и HFCGX
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.03% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.24% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 18.58% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 24.54% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.79% | -1.77% |