PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и HFCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%15.57%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.


STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Сравнение комиссий STLG и HFCGX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.


Доходность на риск

STLG vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.64

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.05

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.91

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.90

+3.40

STLG vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.64

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между STLG и HFCGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и HFCGX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок STLG и HFCGX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и HFCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-62.35%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-13.38%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-26.30%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-5.13%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-15.32%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и HFCGX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.03%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

9.24%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

18.58%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

24.54%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

25.79%

-1.77%