PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLEX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLEX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

STLEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности STLEX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLEX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund		-0.27%16.87%4.80%19.45%-17.10%16.01%14.01%25.74%-7.40%20.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, STLEX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции STLEX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.99% соответственно.

STLEX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
16.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.17%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с STLEX:
STLEX с SWPPXSTLEX с VDADXSTLEX с ASFYXSTLEX с BDJSTLEX с ECATSTLEX с FASGXSTLEX с FFGZX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий STLEX и VTCLX

STLEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

STLEX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLEX
Ранг доходности на риск STLEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLEX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLEXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

7.35

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLEX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLEX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLEXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между STLEX и VTCLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLEX и VTCLX

Дивидендная доходность STLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund		6.15%6.14%2.31%4.81%2.21%20.42%4.25%6.64%14.47%14.38%1.84%10.65%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок STLEX и VTCLX

Максимальная просадка STLEX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLEX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLEXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-55.18%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.20%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-24.98%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-34.56%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.12%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.61%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности STLEX и VTCLX

BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund (STLEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.51% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLEXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.68%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.43%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.23%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

18.26%

-3.60%