Сравнение STLDX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции STLDX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.48% против 3.95% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и FFGZX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
STLDX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
STLDX
FFGZX
Сравнение STLDX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.23 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.26 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и FFGZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и FFGZX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и FFGZX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -14.94% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.33% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -14.94% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -14.94% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -2.30% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.29% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.80% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и FFGZX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.06% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 2.89% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.42% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.04% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 4.39% | +6.90% |