Сравнение STLAX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.24% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и PMTIX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
STLAX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
STLAX
PMTIX
Сравнение STLAX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.67 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.50 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 6.98 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и PMTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и PMTIX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и PMTIX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -52.14% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.49% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -23.05% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -25.87% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.15% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -6.83% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.61% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и PMTIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.92% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 5.89% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 9.92% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.56% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 11.21% | -2.39% |