Сравнение STLAX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.76% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и PDEJX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
STLAX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
STLAX
PDEJX
Сравнение STLAX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.07 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.90 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.24 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и PDEJX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и PDEJX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -20.45% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.85% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -16.83% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.94% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.90% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.20% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и PDEJX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что STLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.87% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 4.33% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 7.52% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.87% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 8.86% | -0.04% |