Сравнение STK с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Aegis Value Fund (AVALX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 19.03% против 21.54% соответственно.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и AVALX
STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
STK vs. AVALX — Ранг доходности на риск
STK
AVALX
Сравнение STK c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.30 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.95 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.11 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 24.92 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.30 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.97 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между STK и AVALX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и AVALX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок STK и AVALX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -73.72% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.02% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.00% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -48.34% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -6.09% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -11.01% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.67% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и AVALX
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 5.32% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 14.20% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 21.15% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.62% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 22.32% | +3.59% |