PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STK с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STK с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности STK и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, STK показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.36% против 16.68% соответственно.

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с STK:
STK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPYSTK с QLEIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий STK и ADX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

STK vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STKADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.47

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.18

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.56

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

11.81

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STK vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STKADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.55

Корреляция

Корреляция между STK и ADX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и ADX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок STK и ADX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

STKADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-71.60%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.12%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-25.07%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-37.17%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.36%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-23.22%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.41%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и ADX

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STKADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

6.64%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

10.77%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

18.76%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.23%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

17.96%

+7.96%